Сравнение ^DJUSL с DIA

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUSL имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции DIA немного отстают с 10.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ^DJUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.